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Cierra los cruces por debajo de S3, ingresa una segunda posición larga. Salir del comercio cuando el cierre cruza por encima del PP (punto medio) Cerrar es inferior a 200 días de media móvil simple Cierra los cruces por encima de S2 Cerrar cruza por encima de S3, entrar en una segunda posición corta. Salir del comercio cuando el cierre cruza por debajo del PP (punto medio) Heres una captura de pantalla: Como se puede ver, este sistema compra dips y vende mítines. El promedio móvil de 200 días es un filtro básico para detectar operaciones que se encuentran en la misma dirección que la tendencia. No es el filtro más sofisticado, pero funciona muy bien. Y los resultados por favor. He probado este sistema a partir de 2008-hoy (16 de agosto de 2013). Es rentable, aunque no abrumadoramente, caer la mandíbula rentable. Un factor muy positivo es que tiene bajadas bastante bajas. Con una canasta de 12 etfs, se negocia a través de la volatilidad de 08 y 11 y los mercados de tendencias de 09 y 13 y ha tenido una reducción máxima de -5,68. Eso es bastante bueno. El beneficio acumulado es de 39, pero cuando se considera que el beneficio con una reducción tan pequeña, hace que este sistema se vea más atractivo. (Nota, no tomé las comisiones o el deslizamiento Estos afectarán los resultados algunos, pero no demasiado, ya que se negocia en un marco de tiempo diario.) Alguien podría aplicar 2x1 apalancamiento y obtener un retorno de casi 80 con un -11- 12, que es mucho más impresionante. Otra buena calidad es el porcentaje bastante alto de ganancia de 78.87 .. que es normal para un sistema rentable de reversión media. Esto puede ser bueno para los comerciantes que tienen que ganar más a menudo de lo que pierden, lo que no es necesario para un sistema rentable, pero puede ser más en línea con un comerciante psicológico maquillaje. Aquí están los informes de la cartera en su conjunto y el etfs individual. Todos eran rentables, algunos mucho más que otros. Aquí están las estadísticas de la cartera en su conjunto con un par de anotaciones que señalan algunas de las métricas más relevantes. Así que voy a cambiar este sistema Probablemente no, al menos no ahora. En realidad, he tenido un mejor rendimiento de los sistemas de reversión media que actualmente estoy negociando (y por el mejor desempeño, no sólo significa más rentable - que es parte de ella, pero los otros sistemas también tienen una historia mejor y el comercio de una manera que soy 100 Cómodo con y que entiendo completamente). Sin embargo, voy a seguir jugando con esta idea y ver si puedo ajustar un poco más a mi gusto. Otra cosa que vale la pena explorar es trabajar un sistema similar en un marco de tiempo intra-día. Eso requerirá un poco más de trabajo y con mucho gusto publicaré una actualización más tarde para hacerle saber de cualquier progreso. Para aquellos de ustedes que utilizan ninja trader, a continuación se muestra el script ninja (NT7) para el sistema. Espero que todos estén disfrutando de esa última parte del verano. Eliminar esta línea cuando pegue en la región NT Usando declaraciones usando System usando SystemponentModel usando System. Diagnostics usando System. Drawing usando System. Drawing. Drawing2D usando System. Xml. Serialization usando NinjaTrader. Cbi usando NinjaTrader. Data usando NinjaTrader. Indicator usando NinjaTrader. Gui. Chart usando NinjaTrader. Strategy endregion // Este espacio de nombres contiene todas las estrategias y es necesario. No lo cambie. Namespace NinjaTrader. Strategy /// ltsummarygt /// Introduzca la descripción de su estrategia aquí /// lt / summarygt Descripción (Introduzca la descripción de su estrategia aquí) public class DailyPivotTrader. Estrategia Variables de la región // Generaciones generadas por el asistente private int ma 200 // Valor predeterminado para Ma // Variables definidas por el usuario (agregue cualquier variable definida por el usuario a continuación) endregion /// ltsummarygt /// Este método se utiliza para configurar la estrategia y se llama Una vez antes de que se llame a cualquier método de estrategia. /// lt / summarygt override protegido void Initialize () /// ltsummarygt /// Se llama a cada evento de actualización de barra (tick entrante) /// lt / summarygt protected override void OnBarUpdate () // Condiciona el conjunto 1 if (CrossBelow Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).S2, 1) ampamp Close0 gt SMA (Ma) 0) EnterLong (DefaultQuantity,) // Condición establecida 2 if (CrossBelow (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).S3, 1) ampamp Close0 gt SMA (Ma) 0) EnterLong (DefaultQuantity,) // Condición establecida 3 si (CrossAbove (Close, Pivots PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).R2, 1) ampamp Close0 lt SMA (Ma) 0) EnterShort (DefaultQuantity,) // Conjunto de condiciones 4 if (CrossAbove (Close, Pivots (PivotRange. (DefaultQuantity,) // Condición establecida 5 si (CrossAbove (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, PivotRange. Weekly, PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).PP, 1)) ExitLong (,) // Conjunto de condiciones 6 if (CrossBelow (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20 ).PP, 1)) ExitShort (,) Gracias por sus publicaciones, tropezó con su blog y ha estado disfrutando de sus publicaciones. Estoy interesado en tomar mi comercio en una dirección similar. En particular, le gustaría desarrollar o jugar con estrategias para el comercio automatizado. 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Nuestra investigación ha demostrado que hay poca evidencia estadística utilizando el estándar RSI de 14 períodos. Pero, al acortar el período a un RSI de 2, 3 ó 4 periodos, los resultados de las pruebas mejoran significativamente. Utilizando el RSI de 2 períodos como lo hacemos aquí, puede ver los resultados de 84.31 comprobados de nuevo en el índice SP 500 desde 1995 (12 años). Aquí están las reglas: 1. El SPX está por encima de su promedio móvil simple de 200 días (puede usar cualquier producto derivado SP 500, incluyendo los SPYs, E-minis, etc.). 2. Día 1 - el RSI de 2 períodos es inferior a 65. Esto nos dice que el mercado está en una condición neutral a posiblemente sobreventa. 3. Día 2: el RSI de 2 períodos cierra más bajo que el Día 1. 4. Día 3: el RSI de 2 períodos cierra más bajo que el Día 2. 5. Compre el mercado (SPX, SPY, E-mini, etc.) Cierre el Día 3. 6. Salga cuando el RSI de 2 periodos se cierre por encima de 75. Aquí hay algunos ejemplos comerciales recientes usando la Estrategia R2 Mejorada para el comercio del SPY. En cada ejemplo, el SPY está negociando muy por encima de la media móvil simple de 200 días (regla 1) y por lo tanto no se muestra. 1. El SPX está por encima de su promedio móvil simple de 200 días (no mostrado). 2. Día 1 - el RSI de 2 periodos es inferior a 65. El 02/08/07 el RSI de 2 períodos es 59.80. 3. Día 2: el RSI de 2 períodos se cierra más bajo que el Día 1. El 02/09/07 el RSI de 2 períodos es 9.73. 4. Día 3: el RSI de 2 períodos cierra más bajo que el Día 2. El 02/12/07 el RSI de 2 periodos es de 5.80. 5. Comprar el mercado en el cierre Día 3. El 02/12/07 comprar SPY en 143,50. 6. Salga cuando el RSI de 2 periodos cierra por encima de 75. El 14/02/07 vende SPY a 145.78. 1. El SPX está por encima de su promedio móvil simple de 200 días (no mostrado). 2. Día 1 - el RSI de 2 periodos es inferior a 65. El 25/01/07 el RSI de 2 periodos es 29.15. 3. Día 2: el RSI de 2 períodos se cierra más bajo que el Día 1. El 26/01/07 el RSI de 2 períodos es 25.37. 4. Día 3: el RSI de 2 períodos cierra más bajo que el Día 2. El 29/01/07 el RSI de 2 períodos es 20.15. 5. Comprar el mercado en el cierre Día 3. El 01/29/07 comprar SPY en 141,95. 6. Salga cuando el RSI de 2 períodos se cierre por encima de 75. El 31/01/07 vende SPY a 143,75. 1. El SPX está por encima de su promedio móvil simple de 200 días (no mostrado). 2. Día 1 - el RSI de 2 periodos es inferior a 65. El 12/20/06 el RSI de 2 periodos es de 44.46. 3. Día 2: el RSI de 2 períodos cierra más bajo que el día 1. El 12/21/06 el RSI de 2 períodos es 14.45. 4. Day 3 - the 2-period RSI closes lower than Day 2. On 12/22/06 the 2-period RSI is 4.43. 5. Buy the market on the close Day 3. On 12/22/06 buy SPY at 140.75. 6. Exit when the 2-period RSI closes above 75. On 12/27/06 sell SPY at 142.51. Applying this Research and Strategy to your Trading You can immediately begin applying the Improved R2 Strategy to your trading using the rules above. If you wish to attend a free live class presented by Larry Connors, CEO and Founder of TradingMarkets and Connors Research, click here. We have often been asked if the R2 strategy is transferable to stock trading, and the answer is yes. We have created simulated portfolios using a variation of the R2 strategy (known as the R3/R4 strategy). If you would like more information on the R3/R4 Strategy, click here. As you can see from the above results, the Improved R2 strategy has done an excellent job of identifying buying opportunities in the market going back more than a decade. And, it8217s a simple indicator that you can apply immediately. If you have any questions on the research or the strategy please feel free to email us at editortradingmarkets or call us at 213-955-58585 ext 1. Larry Connors is CEO and Founder of TradingMarkets and Connors Research. One of the questions I often get is how I choose ETFs in my Daily Battle Plan when there are too many set-ups in a day. For example, there are 61 liquid 1x ETFs that qualified as buys last night. Which ones do you choose One way is a portfolio method that space doesnt allow for us to look at here. However, some simple guidelines for you to follow though are: Historical Volatility: The higher the better. Country Funds versus Sector Funds: I prefer Country Funds over the Sector Funds. Multiple Country Funds triggering at the same time: Start with the major U. S. indices first before moving abroad. These are good guidelines backed by statistical results going back to 1993. Ill be covering this selection and portfolio process in greater depth during our Fall 2009 Swing Trading College which begins next month. The 2008 VIX Trading Strategies Report teaches you five separate quantified strategies four of which have been profitable more than 80 of the time in predicting the short-term direction of the SP 500 since 1995. VIX Strategy is so strong that it has achieved nearly 100 of the gains in the SP while only being in the market less than 16 of the time. asr: see other courses at the bottom The following was transcribed and edited from TraderTalk, a free, live, interactive workshop conducted for TradingMarkets members by Larry Connors. What Is The VIX In my opinion, the VIX is the best market-timing indicator available for short-term traders today. The VIX is, simply, a measurement of the implied volatility of the at-the-money OEX Index Options. High VIX readings usually occur after markets experience sharp sell-offs, when fear is rampant and sharp reversals to the upside tend to occur. Low VIX readings (as we are seeing now) usually occur when the market rises. This is a signal that there is complacency in the market and a sell-off is near. Why Does The VIX Work These four rules will help you understand why VIX signals work: 1. All volatility is mean-reverting. This simply means that periods of low volatility will be followed by periods of high volatility, and vice versa. The academic world proved this nearly 50 years ago, and its one of the few truisms of market behavior. The reason this is important is that when the VIX has a high reading and begins to revert to its mean, its also accompanied by a market that begins to rally. Same thing for low VIX readings -- when it begins reverting to its mean, many times its accompanied by market sell-offs. Keep that in mind whenever youre looking at a VIX chart in the future. 2. Volatility is auto-correlated. That means if the VIX rises today, it has a better-than-even chance of rising tomorrow. This is most significant at market extremes and right before reversals. 3. This is the one that gets most traders on Wall Street messed up (and if you only learn one thing from this session, this is the most important): The VIX is dynamic, not static. Simply saying that you buy the market when the VIX goes above 30, and sell the market when it trades around 20, is sheer B. S. The Press over the past couple of years has done a wonderful job of engraining this into traders heads, but nothing could be further from the truth. Blindly entering the market because the VIX reaches some pre-determined level will eventually get you killed. 4. As mentioned before, the VIX measures fear. High VIX means that fear is high, low VIX readings mean that fear is low. History has proven (and the CVR signals have statistically proven) that approximately two out of three times, when these market expectations occur, a top or bottom is in place and were going to look to fade these expectations as we know we will be right approximately 65 of the time. I will now teach you two of my 10 CVR strategies. Both of these strategies can be found nightly on our Market Bias page. Also, all the strategies can be found in my book Trading Connors VIX Reversals and in my nightly service. (Why do I feel like Landry right now, shamelessly plugging my stuff) The 10 CVR signals as a whole over the past nine years have correctly predicted two - to three-day market direction for the SPs approximately 65 of the time. The CVR 3 and the CVR 7 have correctly predicted direction nearly 70. First, lets look at the CVR 1 signal, which is the most basic of signals, and then well look at the CVR 3, which is one of my favorites. The rules for the CVR 1 are simple: For market buys, we are looking for the VIX to make a 5-day high and close under its open. For sells, we are looking for the VIX to make a 5-day low and close above its open. Lets talk conceptually about what is going on here. First, a 5-day high or low for the VIX tells us that the market on a short-term basis may be reaching some extreme. By waiting for it (for buy signals) to make a 5-day high and then at the same time closing below its open (remember rule 2: Volatility is auto-correlated), we are finding a market that may be experiencing a sentiment extreme and has a higher-than-average probability of reversing for the next two to three days. Take a look at some of the CVR 1 buy signals that occurred during the month of December and helped us open up this year. As you can see, it did a good job of identifying swing lows throughout the month. The CVR 1 correctly predicts market direction approximately 59 of the time (one of the lowest of all the CVR signals), but more importantly, Im showing it to you for two reasons: one, for educational purposes to get you to better understand conceptually what is happening, and two, because the CVR 1 signal, when its combined with the CVR 3 signal (and many other signals) tends to increase the percentage of the time that the signal is correct. Now, lets move on to the CVR 3 signal and then well talk about entry and exit. My CVR 3 signal was co-created with Dave Landry. What we found is that when the VIX moved 10 away from its 10-day moving average, it identified a market that had been stretched too far and was likely to reverse. In fact, over the last nine years, it has correctly predicted a two - to three-day reversal better than 68 of the time. The rules for the CVR 3 are as follows: 1. Today, the low of the VIX must be above its 10-day moving average. 2. Today, the VIX must close at least 10 above its 10-day moving average. 3. If rules 1 and 2 are met, buy the market on the close. 4. Exit (on the close) the day the VIX trades (intraday) below yesterdays 10-day moving average (reversion to the man). Or exit within two to four days. 1. Today, the high of the VIX must be below its 10-day moving average. 2. Today, the VIX must close at least 10 below its 10-day moving average. 3. If rules 1 and 2 are met, sell on the close. 4. Exit (on the close) the day the VIX trades (intraday) above yesterdays 10-day moving average (reversion to the mean). Or exit within two to four days. Again, lets look at this conceptually. For the VIX to move 10 away from its moving average, the market must have gone through some extreme one-way move. As we all know, the short-term moves are nearly always unsustainable, and the best reversals come from them. We have found that the best way to measure these extremes is with the CVR 3. On average, a CVR 3 signal occurs about once every two and a half weeks, and we look to exit within a two - to four-day period of time. Before talking about which markets to trade and entry and exit, I want to cover one more thing. The CVR signals perform even better when you have multiple signals all pointed in the same direction. If you take the signals from our Market Bias page, youll want to see at least two CVR signals pointing in the same direction. If you take the signals from my trading service, the ideal time is to wait for three or more signals pointing in the same direction. Many traders have their own market-timing methods, some which are quite good. CVR signals combined with other internal signals will give further confirmation that those signals have an edge, and increases the odds that your trade will be successful. One caveat: No matter how sure you are that the market is going to move in one direction, you need to use protective stops and proper position size to manage the position. Even if you have a methodology thats right 70 of the time, its more important to remember that its wrong 30 of the time. The gains take care of themselves, its how you manage that 30 wrong that will ultimately decide how successful you are with your trading. Vehicles And Entries Now lets talk about which markets to trade and how to enter positions. The majority of my testing (and real-world results) with the CVR signals have been with the SP futures. This means that the best way to replicate the results is to trade SP futures (E-minis) or SPDRs. For the SP futures, had you traded one contract for every CVR signal since 1993, you would have earned approximately 1.8 million since this past summer. THERE IS NO GUARANTEE THIS WILL HAPPEN AGAIN. But this should give you an idea of the cumulative effects of the CVR signals from 1993 up until recently. With the SPDRs, youll essentially be looking at the same results (percentage-wise). For those of you who dont want to trade SPDRs or trade SP futures, you should look at the Market Bias page and the CVR signals to guide you as to what the likely market direction will be for the next couple of days for the market. One of the things we have continuously preached on the site from Day 1 (in spite of the fact that it wasnt in vogue in 1999) was that we need to trade both sides of the market to fully take advantage of them. Too many methodologies out there are bull-market-only methodologies (or bear-market-only) and all these guys got killed when the market turned on them. If youre not trading both sides of the market, you should strongly consider doing so. Dave Landry (theres that name again) wrote an excellent article on how to short stocks. Also, one of the advantages of trading SPDRs is that they do not require an up-tick so you can short them immediately, without worrying about violating the up-tick rule. CVR Signals And Options Probably the biggest edge with the VIX signals occurs in the options market, and Ill be the first to say after trading the CVR signals for nearly six years, I havent come anywhere close to taking advantage of this edge. With that said, again lets talk about whats going on with the CVR signals, conceptually. For example, when a CVR buy signal occurs, and it is correct, it is correctly predicting price direction and volatility direction at the same time. It really doesnt get much better than this for option traders. There are multiple strategies to take advantage of such signals, ranging from selling naked puts (not advised, but certainly gives you the biggest edge) to trading verticals. Lets take this one step further: By selling premium on a CVR buy signal, you will have price exploding on the underlying (which means your short premium is imploding in your favor), and you have volatility imploding which is causing further good erosion on your short position. Plus, because these signals are two to four days in nature, you also have theta (time) working in your favor. Again, it doesnt get much better than this. Lets go to a CVR sell signal. The correct strategy here is to be long put premium. The reason is that when the signal is correct, price will move in your favor, increasing the value of your put, plus volatility is also moving in your favor, increasing the value of your put. As with all these strategies, you want to be in the market approximately two to four days, and youll want to make sure you use the correct stops to protect yourself when the signals are wrong. As far as the perfect strategy to trade with this, that is 100 up to you, youre the only one who knows whats best, based upon your trading style and risk tolerance. Here are some of TradingMarkets members most frequently asked questions on the use of the VIX and CVR signals: Q: Do the VIX rules apply to the VXN and QQQ A: I have never really done extensive testing on the VXN. My initial testing (and my instincts) say that the rules work the same, and there should be some sort of edge there. I would prefer testing this for at least a five-year period of time before committing to this any further, but there should be an edge here. Q: What percentage of the time do multiple signals occur A: Multiple signals occur more often than you think. On average, when our Market Bias page has one signal pointing in one direction, about half the time it will have another one pointing in the same direction. And to reiterate what I said earlier, the multiple signals do increase the chances of success with the trade. Q: What about the recent low VIX and VXN levels A: As some of you may know from reading my weekly column or being a subscriber to my service, the VIX has now spent a good part of the past two months under its 20-day moving average. The same goes for the VXN. This by itself is not a signal that the market is going to sell-off immediately, but it does give you a good heads-up that there is a great deal of complacency in this market. Another example of this complacency was Monday nights action in the VIX. Even though the SPs lost nearly 10 points for the day, the VIX barely budged, and in fact, closed near a four-month low. Both VIX actions combined were telling you loud and clear that the complacency out there is at an extreme, and certainly todays rapid, sharp sell-off occurs over and over again when these extremes get reached. This is not a 2002 event or a recent market event this type of behavior has been exhibited by the marketplace for decades, and will continue to occur for decades to come. Q: What about conflicting signals, meaning one CVR signal is pointing up and one CVR signal is pointing down A: The answer is simple: PASS THE TRADE. There is no edge here. Q: When are the signals on the site updated A: For those of you who are TradersWire Interactive subscribers, Greg Che comes on the Wire a few minutes before the close and gives you the signals that look like they will likely trigger at the close. On the TradingMarkets site and on my subscription service, the signals are updated nightly at approximately 7:30 p. m. EST. Q: What if the CVR signals conflict with the other Market Bias indicators A: If one CVR signal conflicts with another CVR signal, youll want to pass on the signal. Again, there is no edge. If a CVR signal conflicts with a TRIN thrust signal, or the momentum index indicator, the CVR signals override those signals, and the CVR signals should be taken. Q: What about specific entry triggers and stops A: There are two ways to do this: 1. You can anticipate the CVR signals occurring and enter the market intraday. This would be especially true by placing stops at some level away from the market which will only get triggered if the market strongly reverses intraday. This will many times give you a head start to the signals (but is far riskier than a mechanical market on close entry when you know the signals will be there for sure). 2. Simply to wait for the signal to occur, and then enter either on the futures at the close, or for stocks, on the market opening the next day. Another aspect to consider is the exit strategy. In my book Trading Connors VIX Reversals, we show two - and three-day mechanical exits, and the results speak for themselves. For many traders, this works fine for me it does not. Im much too hands-on. I need to be moving my stops and adjusting my positions appropriately when I can. Again, this is a personal choice. The most important thing is to use the CVR signals to gain an edge, and then take advantage of that edge. Hardware and Operating System Windows Server 2008 R2 OS and Service Pack TT supports Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 for the following server-class machines, beginning with the version listed: Autospreader SE 7.2.1 Algo SE 7.7.2 FIX Adapter 7.7.1 FMDS 7.5.2 Synthetic SE 7.1.4 TT Gateways 7.13 (Montreal, CBOE, and FIX Gateways) TT Gateways 7.14 (all other TT Gateways) TT Chron 7.7.0 TT WAN Router (TTM 4.2.3) NIC Configuration Ethernet cards must be on the latest driver version (especially Broadcom Ethernet cards). Nota . Per internal testing, TT has found that Nvidia cards can introduce random latency and disconnects. Nota . Due to driver and firmware limitations, TT does not recommend using Broadcom NetXtreme I based Ethernet cards in a production environment. Instead TT recommends the Broadcom NetXtreme II Gigabit cards, with either Broadcom driver version 14.2 or higher or HP driver 5.2.17 or higher. NetXtreme II Gigabit (chipset 5706, 5708, 5709, 5716) NetXtreme I Desktop/Mobile (chipset 5702, 5705, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756, 5761, 5764, 5782, 57760, 57761, and 57765) NetXtreme I Server (chipset 5700, 5701, 5703, 5704, 5714, 5715, 5718, 5721, 5722, 5723, and 5780) NetLink 57xx (chipset 5784, 5785, 57780, 57781, 57785, 57788, 57790, 57791, 57795, 5781, 5786, 5787, 5788, and 5789) NetLink 4401 (chipset 4401) For all NICs, disable the following: Checksum Offload Flow Control Large Send Offload NIC Sleep QoS Packet Scheduler IPV6 Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver Link-Layer Topology Discovery Responder Run the following commands individually from a command line: netsh interface tcp set global rssdisabled netsh interface tcp set global chimneydisabled netsh interface tcp set global ecncapabilitydisabled netsh interface tcp set global congestionprovidernone netsh interface tcp set global autotuningnormal netsh interface ipv4 set global taskoffloaddisabled netsh interface ipv4 set global mldversionversion2 Increase the Number of Rx Buffers to 3000 (the latest driver version is 6.2.9.0) NIC Teaming Limited testing performed by TT has shown that running TT software on a machine with NIC Teaming enabled in Fault Tolerant Mode can add additional price and order latency. NIC Teaming enabled in Load Balanced Mode is not supported by TT as it can introduce packets being received out of sequence and may result in disconnects. Customers that choose to run NIC Teaming in Fault Tolerant Mode should keep in mind the following: NIC drivers should be kept current. Match the speed and duplex settings of the switch port and NIC to maximize speed and avoid duplex mismatches. Customers should perform failover tests to verify correct configuration and connectivity with either path. Nota . Customers experiencing latency issues may be required by TT to remove NIC Teaming as part of the troubleshooting effort. Power Save Settings To avoid unexpected disconnects and to help ensure proper TT application functionality, turn off any power save or hibernation functionality for the machines that host TT software. Access the Control Panel. (Select Start Control Panel .) Power Settings Click Change screen saver . Click the Screen saver drop-down and select None . Click Change power settings . Click Change plan settings next to your preferred plan. Ensure Turn of the display and Put the computer to sleep are both set to Never . Turn off any other power save or hibernation functionality for the monitor and all NICs. Windows Performance Settings Ensure workstations are set to automatically adjust for best performance. To access this setting, right-click on (My) Computer and select Properties . Click Advanced system settings from the left side menu. Click the Advanced tab and select Settings within the Performance section. Within the Visual Effects tab and select the radial button next to Adjust for best performance . Click Apply and then OK . Disable ALL unnecessary startup items within the System Configuration Startup tab. To access this setting, select the Start globe and type msconfig in the Start Search field. Select the Startup tab and deselect all items that are not necessary as startup items. Windows Services In Windows Services, disable all unnecessary services. For example, disable the following Windows Services: Base Filtering Engine Computer Browser Print Spooler Windows Defender Windows Firewall Windows Search Windows Time Windows Update TT Strongly recommends disabling the Computer Browser service. If you do not disable your Windows firewall, ensure port 10200 is enabled. To access the Services window, select the Start globe, and type services. msc in the Start Search field. Nota . When you stop a service with dependencies, Windows prompts you to stop the dependent services as well. After the services are stopped, you should also disable any dependent services.
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