3 Sma Trading System

Sistema de reversión de 3 días de media alta / baja Veamos un sistema que funciona casi completamente opuesto a los otros sistemas que hemos estado viendo. Este sistema apunta a beneficios pequeños y rápidos y se aferra a sus perdedores hasta que vuelven a la media. También superó a la S P 500 en casi el doble de 2002-2012. Acerca del sistema El sistema High / Low de 3 días es un sistema de reversión media. Funciona sobre la teoría de que si un mercado está en una tendencia a largo plazo y se desvía de esa tendencia por tres unidades de tiempo consecutivas, es probable que vuelva a la media. En este caso, estamos utilizando el promedio móvil simple de 200 unidades (SMA) para definir la tendencia a largo plazo y el SMA de 5 unidades para definir el promedio a corto plazo. Usando esos números, asumiremos que cualquier mercado que vaya tres unidades consecutivas que hacen las bajas más bajas y los bajos más bajos es probable que vuelva a su promedio a corto plazo Reglas de Negocio Precio 200 unidad SMA Precio 5 unidad SMA Precio ha hecho tres bajos consecutivos bajos Precio Ha hecho tres máximos consecutivos más bajos Precio 200 unidad SMA Precio 5 unidad SMA Precio ha hecho tres mínimos consecutivos más altos El precio ha hecho tres máximos consecutivos más altos El precio cruza por encima de los 5 unidades SMA Exit Short Cuando: El precio cruza por debajo de los 5 SMA Backtesting Results The backtesting Los resultados que encontré para este sistema contenía una cartera de 20 diversos ETFs. La cartera se limitó a 10 posiciones en un momento dado. El backtest comenzó el 1 de enero de 2002 y funcionó con el 1 de agosto de 2012. Sobre un poco más de 10.5 años, esta estrategia fijó un beneficio neto total de 112.08. Esto se rompe a un rendimiento anual de 7,36. Durante el mismo período de tiempo, el S P 500 tuvo un rendimiento total de 23.087 que se descompone a 3.984 si reinvierte los dividendos. El sistema registró un total de 1389 operaciones, de las cuales 73,79 fueron ganadoras y 26,21 fueron perdedoras. La ganancia media en un comercio ganador fue de 1,73 y la pérdida promedio en una operación perdedora fue de 2,69. La longitud promedio de un comercio fue de 4,56 bares. Los comercios ganadores promedian 3.44 barras y las operaciones perdedoras promediaron 7.71 barras. Durante el período de backtesting, la mayor reducción para la cartera fue de 15.19. El retiro más grande en un solo comercio era 18.84. El sistema registró una relación de Sharpe de 1,60. Análisis del sistema Este sistema es muy diferente de los sistemas que he cubierto anteriormente. Tiene una relación de beneficio inversa, pero es capaz de mantenerse rentable debido a su tasa de 73 victorias. Logrando un beneficio en tres oficios por cada perdedor, es capaz de compensar a los perdedores que son casi el doble de grandes que los ganadores. Aparte de las retiradas a principios de 2009 ya principios y finales de 2011, el sistema se desempeñó de manera bastante consistente en el período de diez años. Este sistema va en contra del objetivo común del comercio del sistema de dejar funcionar las ganancias y cortar las pérdidas cortas. De hecho, reduce los beneficios y permite que las pérdidas corran. A pesar de eso, es difícil argumentar con los impresionantes resultados a largo plazo. No estoy seguro de que hubiera tenido las agallas de seguir con el sistema cuando siguió manteniendo una posición que estaba por debajo de los 18 años. Ideas para la mejora Agregar un componente Stop-Loss El mayor negativo con este sistema es que expone su cartera a la posibilidad de establecer una posición y verlo ir directamente a cero (o una pérdida infinita para una posición corta). Mientras que el riesgo de que todas las posiciones se estrellen como que al mismo tiempo es casi nulo, ese riesgo no nulo de la ruina es aterrador. El golpe más común contra cualquier sistema de reversión media es que cuando finalmente volar, puede ser feo. Una forma de limitar esta exposición al riesgo sería agregar un componente stop-loss a las reglas de negociación. Un backtesting más detallado podría darle la información para determinar el mejor tipo de parada a usar. Quisiera analizar cuántas posiciones ganadoras tienen abatimientos y cuán profundas pueden ser esas retiradas. Con esa información, podría experimentar con ATR Stops o Bayesian Stops con diferentes tolerancias de riesgo y backtest de cómo afectarían el rendimiento general de la cartera. Negociar sistemas múltiples Una manera interesante de capitalizar en los retornos consistentes que este sistema ofrece mientras que reduce el riesgo de la ruina es negociarla como porción de una estrategia múltiple del sistema. El comercio de este sistema no significa que usted tiene que comprometer todo su capital comercial a ella, siempre y cuando tenga suficiente capital. Esto le daría un nivel aún mayor de diversificación, pero también limitaría el potencial de ganancias. Comentarios Complex trading system 3 (MACD Divergence) Enviado por Edward Revy el 19 de abril de 2007 - 16:55. Moneda: EUR / USD (preferido) o cualquier otro. Duración: 30 min. Indicadores: MACD (5, 26, 1) draw 0 line, Stochastic Total (14, 3, 3) EMA 3 SMA 13 Reglas de negociación: observe la divergencia entre el precio en el gráfico y MACD o entre el precio en el gráfico y estocástico. Una vez que la divergencia mancha, espere a que EMA 3 y SMA 13 para cruzar y entrar en el comercio en la dirección de EMA 3. Establecer stop loss en 26 pips. Tome la mitad de los beneficios en 20 pips dejar que el resto para ejecutar más con trailing stop en su lugar. La divergencia en estocástico se puede encontrar de la misma manera que en MACD. La razón para usar MACD y estocástico es que uno de los indicadores puede mostrar divergencia mientras que el otro no en un período dado de tiempo. Enviado por Usuario el 7 de marzo de 2008 - 13:27. Gud cosas, no debidamente investigado, trabajar más duro, todo lo mismo, los pulgares arriba Enviado por Usuario el 24 de marzo de 2008 - 17:01. Me gusta la divergencia) creo que es el fenómeno más poderoso en el comercio Enviado por Usuario el 1 de abril de 2008 - 22:59. Estoy de acuerdo Im no un comerciante de día, soy un comerciante de la posición y mi sistema de comercio se basa 100 en MACD Bullish y Divergencias bajistas, thats it Cuando theres una DIVERGENCIA MACD BEARISH voy corto cuando el MACD cruza y poner una parada de protección en el último Alto (Viceversa por ir largo) Comercio de riesgo muy bajo comercio de alto potencial. Entonces si la divergencia lleva, si im corto yo acaba de poner una parada protectora 5 ticks por encima de la última alta y caminar hacia abajo como un tramo de escaleras. Algunos de mis oficios de divergencia duran más de un mes Entonces, cuando me detienen, voy a buscar otros mercados con una divergencia. Además, cuando una divergencia no va a ninguna parte, la mayoría de las veces no se lastima. Su pérdida es muy pequeña O por lo menos entonces usted tiene su parada traída a equilibrio DIVERGENCE que negocia es solamente sistema que he encontrado donde tengo mucha confianza en tomar el comercio, no lo adivino apenas coloco el comercio. Para mí el comercio de divergencia es el comercio de estrés muy bajo Enviado por Usuario el 26 de abril de 2008 - 13:22. Explique más sobre la definición de divergencia y cómo se representa en un gráfico. Gracias por toda la gran información de Edward. Como novato a la divisa, esto es todo gran materia. Enviado por Edward Revy el 26 de abril de 2008 - 13:41. Aquí está una gran explicación de la divergencia de MACD por Andy Skinner. En el vídeo MACD los ajustes son (5, 34, 1) y en el gráfico hay 5 y 34 EMA. Y ese es el enlace al video introductorio (Lección 1) sobre MACD. Espero que esto responda a su pregunta. Feliz comercio de Edward. Enviado por Usuario el 5 de junio de 2008 - 09:10. He encontrado este método extremadamente rentable, siempre y cuando las paradas son más estrictas y rastro. Gracias por publicar esto D Trabajó para mí hasta ahora. Enviado por cK el 17 de junio de 2008 - 08:51. He vivido un caso muy interesante hoy. Por lo general, EMA cruza SMA en la dirección de la divergencia MACD (en el gráfico de la parte inferior). ¿No es lo que sucede si la divergencia MACD (parte inferior) es hacia abajo y el precio es hacia arriba (parte superior) y EMA cruza SMA hacia arriba. ¿Debo ir LARGO o no Enviado por Edward Revy el 23 de junio de 2008 - 12:09. Sistema de comercio complejo 2 (2-Cross) Enviado por Edward Revy el 19 de abril de 2007 - 16:34. Moneda: GBP / USD (preferido) o cualquier otro. Tiempo: 3 horas (preferido) o 4 horas. Indicadores: SMA 200, SMA 100 estos son dos SMAs influyentes que encontrarás precio obedecer sus fronteras. SMA 15 EMA 5 MACD (12, 26, 9) Reglas de negociación: Ya que estamos tratando con impredecible hasta que los indicadores establecidos (EMA, SMA, MACD) siempre estaremos utilizando señales DESPUÉS de la actual vela de señalización está cerrada. 1. Nunca abra un comercio si el precio está a menos de 25 pips de 100 SMA o 200 SMA. 2. Entrar en el mercado cuando el precio ha cruzado 100 SMA (esperar movimiento grande) o 200 SMA (esperar un movimiento muy grande) y sólo después de que la vela actual se ha cerrado en el lado opuesto de la SMA. SMAs este grande no se cruzan muy a menudo. 3. Establecer stop loss inicialmente a 50 pips. Busque el nivel de soporte / resistencia más cercano y ajústelo en consecuencia podría crecer hasta 70-90 pips pero no debe ser menor de 40 pips. De todos modos esta medida se toma sólo para salvarnos de un repentino mercado explosivo, en todos los demás casos no será golpeado ya que nuestro sistema le sacará del comercio antes. 4. Entrar en la dirección de 5 EMA una vez que se cumplan dos condiciones: 1) 5 EMA cruza 15 SMA permanentemente lo que significa que la vela actual está cerrada y las líneas están bloqueadas y no se moverá mientras tomamos la decisión de abrir un comercio. 2) Las líneas MACD se cruzan, y la vela actual se cierra. Las 2 cruces no tienen que ocurrir simultáneamente. Las líneas MACD pueden cruzarse antes que EMA y SMA o poco después, pero no debe haber más de 5 velas entre 2 cruces. Si la condición de 2 cruzes no se cumple sin entrada. Reglas de salida: salir con las mismas reglas que para la entrada: cuando dos cruces están en su lugar. Si sólo tenemos una cruz, todavía estamos en el comercio. Objetivo de beneficio: a) puede ajustarse a una cantidad deseada de pips y seguir con trailing stop una vez que el objetivo se alcanza. B) o el uso de 50 pips objetivo de ganancia comienza a perseguir el precio con parada trasera después de ganar 50 pips. C) o no puede usar stop de arrastre y no establecer objetivos de beneficio, luego salir de acuerdo con las reglas de salida en el siguiente 2-cross. Vamos a caminar a través de los números: 1 EMA 5 cruces 15 SMA, MACD líneas también cruzó, el precio no está cerca de SMA 100 que colocamos de largo. 2 nuevamente tenemos 2 cruces: el promedio móvil de cruce y el MACD salimos de largo e inmediatamente colocamos el orden corto. 3 2 cruces están en su lugar, en el momento en que nuestra actual vela de señalización está cerrada, ya estamos lo suficientemente lejos de 100 SMA, por lo que cerrar corto y abierto posición larga. Sí, hasta este momento estábamos negociando en el mercado de los movimientos laterales por lo que no hay beneficios aquí, puede ser algunos pequeños resultados negativos. Solución que negocia solamente durante horas activas, para GBP / USD es sesiones de Londres y de Nueva York. 4 Como estábamos largo este punto es nuestra salida (la condición de la cruz-2 se satisface otra vez) e inmediatamente coloca la orden de la venta. 5 promedios móviles en el gráfico han cruzado, sin embargo MACD no, nos quedamos en el comercio. Observamos el precio que pasa 100 SMA y cerrando debajo de él es una buena señal de la venta, pero estamos negociando ya. 6 aparece por primera vez el cruce de MACD, seguido por el crossover de los medios móviles en este punto que cerramos nuestra posición corta. ¿Abrimos la posición larga inmediatamente? No, porque estamos muy cerca de 100 SMA. Tenemos que esperar hasta que la vela pasa y cierra por encima de 100 SMA para abrir un comercio largo. Una vez que sucede estamos en comercio largo. 7 líneas MACD ha intentado cruzar, pero nada de que preocuparse, ya que no hay una segunda cruz de promedios móviles. 9 tiempo para cerrar finalmente la posición larga y ir corto. Mejor de la suerte en su comercio de Forex